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Mean-VariancePortfolioModel相关论文
基于收益率倒数损失的投资组合指标
本文针对Markowitz均值-方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象,以收益率倒数之投资损失函数为基础,提出一个可以适当地反......
期刊
平均值-方差投资模型
效率前缘
损失函数
差异系数
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倒数损失
投资组织指标
mean-varianceportfoliomodel
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